カウンターゲーム検証20120115
の続き。
前回はブログで公開したもののみだったが、今回は連続的に調査をしてみた。
期間：2011/2/10～2012/1/4
翌日以降、2012/2/9つまり今日までの間に下限（ー２５％）に達したものは負け、上限（＋５０％）に達したものは勝ち。
どちらにも達していないものは判断保留、としてそれぞれカウント。
それを積み上げグラフ、割合グラフで表してみた。
素直に読み解くと、カウンターゲームだけでは厳しい、という先と同様の結果に。
勝ちの方が多いのは、311後（となぜか最近）のみ。
やはり総悲観は買い、という当たり前の結論に戻ってしまったのだろうか。
急落銘柄への逆張りは、どれだけ落ちてくるナイフで手のひらが血だらけになろうと常にポジティブに積極的に行う。
と書いてあるしな。
＜カウンターゲーム＞
＜決算＞
売上高営業利益率、自己資本比率が向上しているところが私好み。
＜ピーターリンチ式＞
14.73 > 2
とても割安
＜チャート＞
とりあえず最近は落ち着いている。
＜定性情報＞
・良くも悪くも話題がない。
以上、ここまでが購入動機。
以下、このエントリを書くために追加で調査したら見つかった懸念事項
＜SAF値＞
-0.24 < 1.44
とても危ない。
不動産屋なので、棚卸資産が桁違い。
・・・なんで俺、こんなん買ったんだろ
＜カウンターゲーム＞
PCFRが8.53 < 10 となってしまいフラグ数が３。つまり、ボロ株判定。
・・・まぁいいや。
良い方に転べばよいな。
【インタビュー】日本国債バブル「18カ月以内に崩壊する」 米サブプライム危機を予見した男、「日本売り」公言★2 [12/01/29]
「私は国債バブルの崩壊が今後18カ月以内に起きるとにらんでいます。詳しいことは
お話しできません。しかし、日本の長期金利の上昇と為替の円安に備えたポジションを
すでにとっています」
「これまでにない深刻な構造変化が起きているからです。震災後の原発停止で割高な
液化天然ガス（ＬＮＧ）の輸入が急増し、日本は昨年、31年ぶりに貿易赤字になりました。
今年も状況の好転は期待しにくいでしょう。自動車や電機などの製造業は拠点をアジアに
移しています。生き残りを賭けた企業の動きは、もう後戻りできません。私は14年半ばに
日本が経常収支でも赤字になるとみています」
なんかさぁ、日本の国債が弾けるようなことがもしあったら、世界が終わる。だから破綻は無い、
日本の銀行は国債を買うしかないのだから、買い手がいなくなることはない、
みたいな論調がおっかなくてしょうがないんだけど。
一昔前、絶対に安全という触れ込みで退職金をつぎ込んだ人が多いであろう、グローバル・ソブリン・オープンっていうのがあって、それが今ボロボロだよね。
この件は識者は悲観、ネットは楽観、というのがおおまかな雰囲気だが、もう少し、現実を見ても良いんじゃないかな。
今の状況で、札をすれば全て解決、みたいな簡単な話で済むとはとても思えないのだが。
う～む。
で、それを踏まえてお馴染みのシーゲル派。
シーゲル派の株式投資9
11 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[] 投稿日：2011/12/24(土) 19:55:48.98 ID:lKLMDjuL0 [1/2]
http://hyipdeorz.jugem.jp/?eid=9888
VTが小型株もカバーするようになるらしい。
これでインデックス派はVB+VSSも不要になるな。
12 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/12/24(土) 20:33:42.75 ID:BRI0vfVD0
確かにVTのパワーアップはちょっと心揺れてる
ずっと個別株だったがある程度ポートフォーリオに組み込むか
13 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/12/24(土) 22:46:13.89 ID:lKLMDjuL0 [2/2]
https://www.vanguardjapan.co.jp/content/articles/news/news20111221.shtml
小型株が入ったのがでかいな。
51 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[] 投稿日：2011/12/27(火) 23:10:24.45 ID:FkjgMEAD0
完全体に進化したVT一本でも納得できるリターンは得られると思うけどね。
Global Smallcap Dividend fundが出ればよりよいのでしょうが。
52 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[] 投稿日：2011/12/27(火) 23:25:56.27 ID:di6Brvos0 [2/2]
シーゲルスレッドで言うセリフじゃないが、
俺もVT一本で良いと思う…
450 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[] 投稿日：2012/01/16(月) 20:53:55.15 ID:boD8ll9yO [1/3]
赤読んでないけど青本読み直したら逆張り戦略とか出てくるな
青読む限りでは、VT一本で良いと思った。
というわけで、本日のお題はVTこと、
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
これひとつで先進国や新興国を含む、約47カ国・2900銘柄に分散投資することができます。その結果、なんと全世界の投資できる市場の時価総額の90％以上をカバーすることになります。しかも、年間にかかるコストの信託報酬が0.3％というありえない低さです…。
つまり世界経済のインデックスを買うようなもんですな。
庶民である私が普通に考えると、配当も高くないし何が良いのか、という感じですが、
今もっている財産を守るには、これ以上に安心出来る資産はない、ということになるのだと思います。
なにせ、世界経済に投資をするわけだからね。カントリーリスクすら分散させてしまうと。
日本が破綻しても、米国が破綻しても、新興国が生きていれば、財産が多少残る、と。
もっとも安定した資産であるVTを財布として使い、投資をしたくなったら「円」資産を買うと。
資金のほとんどを円でもっている現在は、日本が破綻したら終わっちゃう、非常にハイリスクな資産管理をしていると。
何書いてるのか解んなくなったので、とりあえず中断。
気が向いたら後で直そう。
ZUN氏のつぶやきから発見
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000A38P
KDE社を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併方式で、当社は解散いたします。
まぁ、コナミに吸収されて、高橋名人がやめて、さくまあきらが手を引いて・・・
すでにゲーム会社の体をなしていない状態だっただとは思うが、
一時代築いた会社の末路を見るのはなんか寂しいね。
みんな携帯電話がいけないんだ！！
ちゃんとゲームはゲーム機で遊ぼうぜ。
暇なので、カウンターゲームのパフォーマンス検証をしてみた。
＜ルール＞
・対象はこのblog上でリアルタイムで公表してきたもの
⇒flagが１または２のもの（時価総額条件は除外）
・当日終値で購入、翌日以降終値が購入時価額より50%上、または25%下ならその価格で売却
・調査日まで上記条件にかからない場合は調査日終値で強制決済。但し勝ち負けの判定はなし（持ち越し）
・調査中、終値が0になる（なんらかの理由でデータの不備がある）銘柄は除外
以上。
では、検証開始。
2010/10/31分
勝ち数：24
負け数：12
持ち越し数：0
大底レベルでの調査。
こんな時期なら何を買ってもパフォーマンスは良くなるだろうが、ボラティリティの大きい銘柄が多いので、上がりっぷりも半端ない。
2010/12/12分
勝ち数：2
負け数：10
持ち越し数：1
登山中に購入。
３１１前に逃げられなかった銘柄は全滅。
2011/1/10分
勝ち数：0
負け数：8
持ち越し数：0
2011/2/10分
勝ち数：0
負け数：2
持ち越し数：0
2011/3/5分
勝ち数：0
負け数：1
持ち越し数：0
2011/5/1分
勝ち数：0
負け数：2
持ち越し数：2
2011/5/31分
勝ち数：1
負け数：1
持ち越し数：1
2011/6/23分
勝ち数：0
負け数：1
持ち越し数：0
2011/7/30分
勝ち数：0
負け数：2
持ち越し数：1
2011/8/23分
勝ち数：0
負け数：2
持ち越し数：2
2011/10/9分
勝ち数：0
負け数：1
持ち越し数：4
長期逆張り派には我慢の時期なんだなぁ、と思わせるチャート。
同じように上がったり下がったりしていれば、理屈上その差分（上げの方が幅が大きい）で儲けられるはずだが、この時期は下げが一方的だったと。
こんな状況で＋だったのはなんといっても３月の暴落時に手を出していたからに尽きる。それ以外はいつも通り全滅だったんだなぁ、と恐ろしさを感じる。
景気が一回りしたときに最終的に＋になっていれば良いのだが、こうパフォーマンスが出ていないと不信感との戦いになる。
もうちょっと検証が必要だ。
米国株でカウンターゲームを実施する方法（案） » Kacho Blog
及び
【米国株】カウンターゲーム2011/08 » Kacho Blog
の続き
いよいよ、米国株もシステムに向けての一歩を進めることが出来た。
いつまで続くか分からないが、今年はNozbeを導入したおかげで三連休なのに作業しまくり。
というわけで、米ヤフーからデータをもってきてPostgreSQLにぶち込むところまでやってしまえば後は表示部分を作るだけ。
※例によって減価償却費をもってこないと計算出来ないPCFRは手抜き。その代わりフラグの数は１個または２個としてます。（本当はPCFRを入れて2個）
これをどう活用するかが次の課題。
表記の件について、今日一日ネットサーフィンしてあれこれと調査してみた。
日本株と米国株については（引き続き）「下げたら買う」という方向性で決定したが、中国株についてはこれといって方針らしいものがなかったので。
まず、どの銘柄を買うのかだが、これまでの基本的な考え方は、中国の場合は政府の投資が大きい分野を買っておけば勝手に成長していく、ということだったが、今はその投資も縮小気味、不動産バブルがはじけ、鉄道の事故なんかもあって、回復には時間がかかるだろうと。
中国株の底値圏で新成長セクターを見極める＝ライジングブル・藤村氏 2011/12/01(木) 10:23:47 [サーチナ]
中国では「投資から消費へ」の転換が大きなテーマになると考えている。
というわけで、どこに向かうのかと考えると、普通に消費関連で良いんじゃね？
景気がどうなるかは分からないが、社員の給料が上がっていく流れは避けられんでしょ。そうすりゃ何か買うことになるだろうと。
中国消費関連株オープン – 岡三アセットマネジメント
このファンドが組み入れている銘柄のうち、金融以外をリストアップしてみる。
【自動車】01114 ブリリアンスチャイナ（華晨中国汽車）
【パソコン】00992 レノボ (聯想集団）
【インターネット】00700 テンセント (騰訊控股）
【トイレタリー】01044 ハンアンインターナショナル (恒安国際）
【航空運輸】00670 トウホウコウクウ (東方航空）
【携帯電話キャリア】00941 チャイナモバイル (中国移動）
ついでにこちらからも適当につまみ食い。
中国株の業界研究～まだまだアツイ！中国株！～ – 大消費時代へ入る中国 -
【ビール】00168 チンタオビール (青島ビール）
【家電】00493 コクビデンキ(国美電器）
中国株の場合は、現状スクリーニングするにはデータも知識も足りないので、先に銘柄ありきでやらざるを得ない。
後はタイミングだが、これらの銘柄を財務データ等で絞り込みつつ、世界的な暴落が来るのを待つことにします。寝る前、あるいは朝暴落していることに気づいたときにこのページが役に立つことを願って。
追記
2011年度 中国のTOPブランド50 | ほぼ日替わり 中国マーケティング
とりあえず、中国にどんな企業があるのは漠然と知るのに便利。
この中で興味をもったのは２つ。
(株)データ・アプリケーション【3848】：株式/株価 – Yahoo!ファイナンス
EDI（企業間電子商取引向けソフト）ミドルウェアトップシェア。前年よりは業績予想は良くないが、比較的堅調。これと言って変な話は見つからなかった。ただ、出来高少な目。
旭ダイヤモンド工業(株)【6140】：株式/株価 – Yahoo!ファイナンス
ダイヤ工具国内首位。復興関連銘柄。
岡三オンライントレーダーズ:【投資テーマ】震災復興需要で注目したい機械関連銘柄！
なぜか今更２０１０年。しかし、動画の出来が良い。
１０分で一年を振り返られる。
こうやって見てみると、テーマってあるんだな、と実感する。
そして糞株。
ほとんど記憶にないな。
ってか２０１０年、俺投資やってたんだっけかな？
今は、スクリーニングを徹底しているので、世の中の動きを全く見てない。
投資に時間をかけるべきでは無いという考えなのだが、話題に乗れないのは残念な感じ。
昔の私なら東電で一山狙いとかやってたんだろうが・・・
とはいえ、暇過ぎるので、２ちゃんでも見てた。
【海外REIT投信】世界家主etc【part36】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1319881618/
596 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/11/06(日) 15:20:31.24 ID:nUwbMyVm0 [2/2]
イタリアショックが世界を襲い、リーマンショック以上の株価下落。
超円高がそのときが底。
早ければ２年以内に現実となると踏んでいる。まだ猶予があるので、投信の半分処分を念頭に一時的な上昇場面でこつこつ売っていく。
こんなイーメジを持っている。
リーマンの時と違って、広く人々にやばいことが伝わっているので、意外とショックにはならないんじゃないかな、という気はするのだが、それでもじわじわと下げているので、いずれ拾う時期が来るまで黙ってみているんじゃないかなと。
投資信託の分配金で暮らしている人12
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1313033015/
14 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/08/13(土) 01:54:19.60 ID:z90syqI40 [2/6]
1345はJリート隔月分配のことね
タコ足じゃないし為替リスクないし信託報酬安いし
良いね、1345。
おおざっぱだが、100万で隔月1万円が分配される計算。
過去のチャートを見ても下値リスクもたかがしれてるし、今かっても支障はなさそう。
なんとなくの構想だが、例えば300万あるとしたら、100万が5%程度の配当銘柄、100万が海外（生活関連の多国籍企業、だっけ？）、残りの100万が機動的に動かす資金（私ならカウンターゲーム用）みたいにやっておくと、精神的に常に（もたずに）損をしている気分にならなくて良いな、と。
今すべきことはやることがないカウンターゲームを毎月調べることではなく、次の世界恐慌に備えて、買うべき（安定配当）銘柄をリストアップしておくことかな、と。
【相場の貧乏神】中原圭介21【新小岩まっしぐら】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/eco/1319528167/
個別株は沢井製薬、日本電産、フェローテック等連戦連敗
下落トレンドにも関わらずに超絶ナンピン大推奨→会員多数瀕死の損失
フェローテックは2倍になるどころか、3ヶ月で半値以下 驚異的な曲げ力を誇る
若手No’1 曲がり屋 デスブログの主であり、相場の貧乏神
中原圭介氏を生暖かく見守るスレです。
私、氏の会員だった時期もあるのだが・・・
2009/11/18 続・アセットベストパートナーズのメールマガジン
今はこんなことになっていたのかと微妙な気持ちになった。
ただ、このスレを出したのは中原氏というよりもスレの住人の質が高いので、チェックしといて損はないな、ということで。
・・・あーあ、さっきこんなエントリをしたばっかなのに、またしても脊髄だけでエントリを書いてしまった。
